受控随机利率及变额赔付下的责任准备金

• 作者: 安琪 王传玉 贺明田
• 来源期刊: 南通大学学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 变额赔付金 生命表 控制随机利率 责任准备金
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 78-81,87
• 页数: 5页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2392字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-2340.2012.02.014

摘要

将随机利率限制在[a,b]区间水平内,其中a≥0.在死亡率服从De MOIVRE假设,并考虑死亡保险金为连续递增情形下,利用精算数学中的准备金相关理论构建了完全连续险种下的责任准备金模型,给出了责任准备金的具体表达式并结合生命表进行了实例分析.结果表明,采用这种模型可以提取最合理的准备金,使得保险公司不因提取少而出现偿付问题或提取多而使部分资金滞留的不利局面.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王传玉	安徽工程大学数理学院	69	123	6.0	8.0
2	贺明田	安徽工程大学数理学院	3	0	0.0	0.0
3	安琪	安徽工程大学数理学院	3	0	0.0	0.0