一索赔到达间隔为离散相形分布的Sparre Andersen模型的破产问题

• 作者: 侯英丽 刘国欣 张建
• 来源期刊: 河北工业大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: Sparre Andersen 离散相形 破产概率 Lundberg界 Cramér-Lundberg逼近
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 页码范围: 78-86,99
• 页数: 10页
• 分类号: O211.6|O228
• 字数: 7282字
• 语种: 中文

摘要

本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的连续时间Sparre Andersen模型的破产问题,其中索赔额分布也是离散的.首先利用向前马尔可夫技巧,把此风险过程化成逐段决定马尔可夫过程(PDMP)过程,然后借助于带有离散部分的广义生成算子得到了一个指数鞅.随之,利用鞅方法和测度变换的思想,求出了破产概率的一般表达式,破产概率的Lundberg界和Cramér-Lundberg逼近这些与经典风险模型和连续时间复合二项模型中相平行的结果.对索赔额分布为几何分布情形,得到了破产概率的明确表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘国欣	河北工业大学理学院	19	40	4.0	5.0
3	张建	河北工业大学理学院	31	42	4.0	5.0
6	侯英丽	河北师范大学数信学院	1	0	0.0	0.0