我国制造业PMI指数与沪深两市股票价格综合指数的关系

• 作者: 张利斌 谢天琪
• 来源期刊: 中南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 制造业 采购经理指数(PMI) 上海证券综合指数 深圳证券综合指数 格兰杰因果关系
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与数量经济科学
• 页码范围: 132-136
• 页数: 5页
• 分类号: F061
• 字数: 3791字
• 语种: 中文

摘要

采用自2005年1月至2013年04月的我国制造业采购经理人指数(PMI)数据与沪深两市股票价格综合指数数据,以2008年金融危机发生时间(9月)为分界线,分不同时间段对制造业PMI和沪深两市股票价格综合指数之间的关系分别进行了格兰杰因果关系检验.结果表明,如果不分段计量,股票综合指数是制造业PMI的格兰杰原因,且领先4个月时预测效果最佳;如果分段计量,则制造业PMI和上海证券综合指数的关系在金融危机前后得出的结论相反,而制造业PMI和深圳证券综合指数的关系在金融危机前后得出的结论相同.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张利斌	北京大学光华管理学院	8	216	5.0	8.0
5	谢天琪	中南财经政法大学金融学院	1	11	1.0	1.0