基于lyapunov指数的股票市场混沌性研究

• 作者: 周扬
• 来源期刊: 金融经济（理论版）
• 关键词: 混沌 lyapunov指数 重构相空间 wolf方法
• 年，卷（期）: 2014,（10）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 70-72
• 页数: 3页
• 字数: 3500字
• 语种: 中文

摘要

金融市场本身是一个“复杂系统”,它以一种非线性的方式对外界的作用做出反应.因而,金融市场会随着时间的变化改变自身的发展规律.随着外部环境的作用,金融市场会从一个稳定而有序的模式逐渐的陷入混沌之中,然后通过内部的相互作用达到平衡或者是产生金融危机.本文通过分析上证指数数据利用lyapunov指数来判断股票市场中是否存在混沌性,进而判断金融市场中是否存在混沌现象.对能否对股票市场进行预测提供理论依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周扬	山东理工大学商学院	3	0	0.0	0.0