一种基于小波变换和ARIMA的短期电价混合预测模型

• 来源期刊: 计算机应用研究
• 关键词: 电价预测 小波变换 ARIMA模型 时间序列分析 电价突变
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 算法研究探讨
• 页码范围: 688-691
• 页数: 4页
• 分类号: TM73
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-3695.2014.03.011

摘要

为在实时电价情况下预测未来24小时电价，提出一种基于小波变换和差分自回归移动平均（ARIMA）的短期电价混合预测模型。该模型分别根据是否受到需求量影响使用ARIMA模型对多尺度小波变换分解后的时间序列进行预测。同时提出一种电价突变点发现和处理算法。使用澳大利亚新南威尔士州2012年真实数据验证表明，相对ARIMA预测，改进后的混合模型在不考虑需求量影响时预测精度更高；电价突变点发现和处理算法能够准确处理电价异常点，提高预测精度。