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期权价格的影响因素的实证分析
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摘要：
本文从期权的Black-Scholes-Merton定价公式以及影响期权价格的因素的敏感度因子定义出发，关于期权价格的影响因素对期权价格的影响大小作了实证分析，在此基础上讨论了Delta对冲以及gamma对冲的重要意义。
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研究主题发展历程
节点文献
Black-Scholes-Merton定价公式
期权的风险敏感度因子
Delta对冲
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
商
主办单位：
科幻世界杂志社
出版周期：
周刊
ISSN：
1009-9808
CN：
51-1019/F
开本：
16开
出版地：
四川省成都市
邮发代号：
创刊时间：
语种：
chi
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43857
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