一类具有交叉延迟索赔风险模型的分红问题

• 作者: 刘丹 包振华
• 来源期刊: 汕头大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 交叉风险模型 主索赔 副索赔 红利边界
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 页码范围: 56-64
• 页数: 9页
• 分类号: O211.67
• 字数: 4909字
• 语种: 中文

摘要

考虑一类具有红利边界和交叉延迟索赔的离散时间风险模型,在模型中假设有两类相瓦作用的索赔过程:每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起另一类索赔过程中的副索赔,而且副索赔可能会以一定的概率延迟到下一时刻发生.通过引入三个辅助风险过程,得了破产前预期红利现值的差分方程及方程的解.最后给出了索赔额服从几何分布时的数值算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	包振华	辽宁师范大学数学学院	28	47	4.0	5.0
2	刘丹	辽宁师范大学数学学院	74	205	9.0	13.0