非预期损失与极端损失视角下的贷款保险定价方法

• 作者: 史本山 胡斌
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 信贷风险 贷款保险定价 贷款损失分布 非预期损失 极端损失
• 年，卷（期）: 2015,（7）
• 所属期刊栏目: 商业保险
• 页码范围: 58-69
• 页数: 12页
• 分类号: F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2015.07.006

摘要

较之表现为贷款预期损失的信贷风险,商业银行自身对表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险的覆盖能力非常有限.基于对信贷风险计量的新认识,充分考虑信贷资产非预期损失与极端损失的各种情况,构建起的贷款保险定价模型,能改善贷款保险价格的定价依据,对完善信贷保险机制、创新信贷风险转移定价理论具有积极的现实意义.研究发现:表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险更适合被保险业务转移,且基于此制定的贷款保险价格存在可能的价格优势.研究同时结合国家对金融保险业的改革愿景,提出了加快贷款保险业务发展、完善贷款保险业务价格形成条件与形成机制的相关政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡斌	西南交通大学经济管理学院	6	194	4.0	6.0
2	史本山	四川师范大学经济与管理学院	1	0	0.0	0.0