非平稳到达的非标准风险模型的破产概率

• 作者: 王传玉 王健 胡莎娜
• 来源期刊: 盐城工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 破产概率 ERV 非平稳过程 负相依
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 【数理科学研究】
• 页码范围: 16-19,74
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9
• 字数: 3642字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16018/j.cnki.cn32-1650/n.201501004

摘要

考虑一种非标准风险模型，模型中假设风险过程是非平稳到达的，在负相依场合下，当索赔次数满足大偏差原理时，获得了索赔额分布服从ERV下有限水平和无限水平的破产概率渐进表达式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王传玉	安徽工程大学数理学院	69	123	6.0	8.0
2	胡莎娜	安徽工程大学数理学院	6	1	1.0	1.0
3	王健	安徽工程大学数理学院	8	2	1.0	1.0