基于SVAR模型的压力测试实证研究

• 作者: 汪芮
• 来源期刊: 山东农业工程学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: SVAR 压力测试 商业银行 信用风险
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 工程科技研究
• 页码范围: 42-44
• 页数: 3页
• 分类号: F83
• 字数: 3233字
• 语种: 中文

摘要

我国商业银行快速发展的同时,资产、负债规模也在不断的扩大,其盈利能力也越来越强,但是在进步的过程中商业银行的信用风险也日益严重.目前,虽然各监管机构及银行自身已经非常重视对各类风险的管理,但是国内现有的风险监管理论中对于“极端但可能发生的事件”的风险管理仍然存在着很大的上升空间.SVAR模型是在压力测试过程中来对各经济变量之间的动态联系进行分析.在通过考虑各变量之间联动性的基础上建立模型,从一定程度上解决传统模型对变量间相关性的忽视.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪芮		1	2	1.0	1.0