扩散过程模型估计效率问题研究

• 作者: 崔俊交 谷伟
• 来源期刊: 华中师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 极大似然估计法 Euler法 转移密度函数
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 1-6
• 页数: 6页
• 分类号: F832
• 字数: 4617字
• 语种: 中文

摘要

考虑扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDEs),获得转移密度函数的近似解,把Hurn等和陈晖等所采用的方法进行了对比,并与转移密度的闭端解和Euler法获得的近似解进行比较,同时,比较了这几种方法在模型参数识别方面的效率.比较结果说明Hurn法对于对数似然和的近似效果均优于陈晖法,且对于模型参数的估计效果要优于Euler法和陈晖法,且Hurn法对于模型参数的识别能力要好于Euler法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谷伟	中南财经政法大学统计与数学学院	10	28	3.0	4.0
2	崔俊交	中南财经政法大学统计与数学学院	1	0	0.0	0.0