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摘要:
Let be a subfractional Brownian motion in . We prove that is strongly locally nondeterministic.
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带有Fractional Brownian Motion和Markovian调制的随机资产积累的最优逼近控制
Fractional Brownian Motion
Markov Process
最优逼近控制
最大值原理
Ekeland变分
Ito's公式
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文献信息
篇名 Strong Local Non-Determinism of Sub-Fractional Brownian Motion
来源期刊 应用数学(英文) 学科 数学
关键词 Sub-Fractional BROWNIAN MOTION FRACTIONAL BROWNIAN MOTION Self-Similar Gaussian Processes STRONG LOCAL Non-Determinism
年,卷(期) 2015,(13) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 2211-2216
页数 6页 分类号 O21
字数 语种
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研究主题发展历程
节点文献
Sub-Fractional
BROWNIAN
MOTION
FRACTIONAL
BROWNIAN
MOTION
Self-Similar
Gaussian
Processes
STRONG
LOCAL
Non-Determinism
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用数学(英文)
月刊
2152-7385
武汉市江夏区汤逊湖北路38号光谷总部空间
出版文献量(篇)
1878
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