从x出发的漂移Brownian Motion的极值分布

• 作者: 吕玉华 徐润
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 漂移Brownian Motion 强Markov性 首中时 末离时 破产时
• 年，卷（期）: 2005,（6）
• 页码范围: 681-684
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1536字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2005.06.017

摘要

该文研究了从x出发的正漂移Brownian Motion的极值问题,给出了关于这种随机过程的两种极大值的定义,并主要利用Brownian Motion的一些重要性质,比如正交不变性、时空齐次性及在有限停时上的强Markov性等,获得了两种极大值的分布函数的精确表达式.