组合风险的重要性抽样方法

• 作者: 吴倩 孙丽华 徐承龙
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 重要性抽样 蒙特卡罗模拟 组合风险 Gausian Copula模型
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 数理科学与化学
• 页码范围: 633-638
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9|O242.1
• 字数: 6098字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11908/j.issn.0253-374x.2015.04.022

摘要

针对资产组合的市场风险或信用风险的任意边际分布的Gaussian Copula模型,首先将损失转化成高维正态分布的函数,然后对该模型进行重要性采样蒙特卡罗模拟以提高模拟效率,并分别使用牛顿法和基于大偏差理论估计测度变换的系数,并在此基础上提出了常数凝固估计法.数值实验表明,提出的算法与通常的蒙特卡罗方法相比,大大减小了模拟误差,从而提高了计算效率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴倩	同济大学数学系	26	147	7.0	11.0
2	孙丽华	同济大学经济与管理学院	6	6	2.0	2.0