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我国玉米期货价格波动性分析
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摘要：
本文通过对2011-2013年玉米期货价格交易日的高频数据进行研究, 采用ARCH模型定量分析玉米期货价格的波动规律. 研究发现: 我国玉米期货价格具有明显的波动性, 金融危机发生后期货价格局部波动性显著, 异常市场信息的冲击对玉米期货价格波动影响持续时间较长.
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研究主题发展历程
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玉米期货价格
ARCH模型
波动性
研究起点
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期刊影响力
商
主办单位：
科幻世界杂志社
出版周期：
周刊
ISSN：
1009-9808
CN：
51-1019/F
开本：
16开
出版地：
四川省成都市
邮发代号：
创刊时间：
语种：
chi
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43857
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