基于久期模型的我国上市银行的利率风险测度研究

• 作者: 黄硕
• 来源期刊: 商
• 关键词: 利率风险 久期模型
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 财经纵览 -- 财政金融
• 页码范围: 162-162
• 页数: 1页
• 字数: 2486字
• 语种: 中文

摘要

为推动金融机构走向完善，促进金融市场日趋成熟，我国逐步加快了利率市场化的改革进程，利率市场化是衡量一国金融市场发展成熟程度的重要标志。随着利率市场化改革的推进，我国商业银行的利率风险管理模型面临着升级。本文研究认为，修正的久期模型能很好地度量我国商业银行的利率风险。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄硕		6	2	1.0	1.0