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摘要:
本文采用MA(3)-GARCH(1,1)模型分析了BRENT原油期货收盘价的波动性,样本区间为2000年1月3日至2015年8月16日,并检验了该模型对油价波动性的预测效果。结果表明:BRENT原油收益率序列具有“尖峰厚尾”的特征,近似服从学生t分布,油价波动具有异方差性、群聚性、持久性等特征,模型的预测效果较好。
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文献信息
篇名 BRENT原油价格波动性及预测研究
来源期刊 现代商业 学科
关键词 BRENT 原油价格 GARCH模型 波动性
年,卷(期) 2015,(26) 所属期刊栏目 宏观经济 Macroscopic economy
研究方向 页码范围 44-45
页数 2页 分类号
字数 2660字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 何淼 成都理工大学商学院 13 29 2.0 5.0
2 李康琪 成都理工大学商学院 9 12 2.0 2.0
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80-522
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chi
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