稳健贝叶斯方法在指数保费原理下的应用

• 作者: 吴黎军 孙毅 胡莹莹
• 来源期刊: 西南大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 稳健贝叶斯方法 指数保费原理 后验Γ-极小极大保费
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学与化学
• 页码范围: 83-89
• 分类号: O212.8
• 语种: 中文
• DOI: 10.13718/j.cnki.xdzk.2016.03.014

摘要

稳健贝叶斯方法可用来处理先验信息的不确定性问题,把先验分布限定在Γ族,由此得到一些最优准则.结合先验分布的ε-代换类,在指数保费原理下得出稳健贝叶斯保费和后验Γ-极小极大保费.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴黎军	新疆大学数学与系统科学学院	95	225	7.0	10.0
2	孙毅	新疆大学数学与系统科学学院	16	33	3.0	5.0
3	胡莹莹	新疆大学数学与系统科学学院	9	6	2.0	2.0