基于ARIMA-SVM的煤炭价格预测及实证研究

• 作者: 孙博超 程蕾 郭建利 颜瑞
• 来源期刊: 煤炭经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: ARIMA SVM 煤炭价格 预测
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 本刊策划
• 页码范围: 6-10
• 页数: 5页
• 分类号: F407.2
• 语种: 中文

摘要

煤炭价格是煤炭市场最重要的风向标,预测煤炭价格对我国煤炭行业及相关产业发展具有重要意义,为提高煤炭价格预测的准确度,提出了基于ARIMA-SVM的煤炭价格预测方法.ARI-MA-SVM考虑了煤炭价格时间序列自身特性和对煤炭价格的多种影响因素,采用平均加权的方式将ARIMA和SVM的预测结果进行结合,以期得精度较高、误差水平低的预测结果.对环渤海动力煤价格进行了预测实证分析,实验结果表明,与分别采用ARIMA或SVM的预测结果相比,ARI-MA-SVM方法可以对煤炭价格进行精度更高的预测.