基于Bootstrap的金属期货市场风险VaR区间预测

• 作者: 沈盟 王璐
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: 金属期货市场 VaR Bootstrap 区间预测
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 37-41
• 页数: 5页
• 分类号: F224
• 字数: 4803字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.2095-3852.2016.01.008

摘要

金属期货市场风险VaR的准确测度对防范期货交易风险及保持市场健康平稳运行有重要作用.传统的VaR测度方法主要以点预测为主,无法反映预测近似值的精确程度及范围. 因此,提出了一种基于Bootstrap的金属期货市场风险VaR区间预测方法,同时引入LR检验区间预测的有效性,最后利用我国铜和铝期货市场数据进行了VaR风险的区间预测. 结果表明,新的VaR区间预测方法能克服点预测的不足,准确有效地描述VaR的估计风险,同时置信区间上下限可用于风险的预警及控制.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王璐	西南交通大学数学学院	66	526	13.0	21.0
5	沈盟	西南交通大学数学学院	4	4	1.0	2.0