非贵金属期货市场对白银期货市场的贝叶斯非线性效应研究

• 作者: 庞跃华 彭成 朱慧明 游万海 苗坤
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 非线性关系 面板平滑转换模型 MCMC 抽样算法 贝叶斯分析 白银期货
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 1-7
• 页数: 7页
• 分类号: O212.8
• 字数: 5186字
• 语种: 中文

摘要

选取2012年8月13日至2013年9月16日的各金属期货周收盘价构成的平衡面板数据，以黄金期货价格为转换变量，本文利用贝叶斯面板平滑转换模型探索非贵金属与白银期货可能存在的非线性关系。研究结果表明，铜、铝、螺纹钢市场与白银期货市场具有时变的非线性关系。因此，投资者可以根据非贵金属期货价格走势更好的对白银期货投资价值进行评估，从而提高投资决策的科学性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱慧明	湖南大学工商管理学院	109	946	16.0	24.0
2	庞跃华	湖南大学工商管理学院	7	238	4.0	7.0
3	彭成	湖南大学工商管理学院	6	74	3.0	6.0
4	游万海	湖南大学工商管理学院	14	109	6.0	10.0
5	苗坤	湖南大学工商管理学院	1	1	1.0	1.0