人民币汇率收益率厚尾性研究

• 作者: 吴慧慧
• 来源期刊: 广西民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 人民币汇率收益率 EARCH模型 极值理论 GPD分布法 尾指数
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 68-72,80
• 页数: 6页
• 分类号: F832
• 字数: 3346字
• 语种: 中文

摘要

以2005年7月22日至2015年12月30日的美元兑人民币汇率的每日中间报价作为为研究对象,采用EGARCH模型过滤了收益率序列的非线性特征得到标准化的收益率序列,利用GPD分析方法对标准收益率序列的上下尾部的厚尾性进行了研究.结果表明人民币汇率收益率存在双侧厚尾的风险,且上尾比下尾的尾部风险更大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴慧慧	岭南师范学院数学与计算科学学院	4	4	2.0	2.0