一类马氏到达过程的实质破产问题

• 作者: 王秀莲 高嘉卉
• 来源期刊: 南昌大学学报（理科版）
• 学科: 数学
• 关键词: Markov到达过程 实质破产率函数 Omega模型,破产概率
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 页码范围: 205-213
• 页数: 9页
• 分类号: O211.63
• 字数: 4454字
• 语种: 中文

摘要

破产问题是金融保险研究的重要问题之一。针对 Markov到达过程环境下的破产模型，考虑了它的实质破产问题。根据索赔发生，实质破产发生和环境状态改变3个因素，利用重期望公式得到 Markov环境中在不同初始盈余下实质破产所满足的积分微分方程。进一步求得了一维环境状态与二维环境状态时带有破产率函数的实质破产概率表达式，并且给出了常值破产率函数下的实质破产概率与特殊数值解。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王秀莲	天津师范大学数学科学学院	16	23	2.0	3.0
2	高嘉卉	天津师范大学数学科学学院	2	2	1.0	1.0