用分形几何学的方法研究影响美国股票市场的重大历史事件

• 作者: 胡振鹏 郭兆纲
• 来源期刊: 特区经济
• 学科: 经济
• 关键词: 金融市场 股票价格指数 递归图 类分形结构 边缘点分析
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 国际经济观察
• 页码范围: 54-57
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9|F831.5
• 语种: 中文

摘要

边缘点分析方法是我们为了研究金融数据中蕴含的历史事件之间的相关性问题所提出的一种创新方法.该方法基于重构相空间理论,通过探测金融数据的递归图中历史数据之间的相近程度,把时间序列中点与点之间的关系问题转化为历史事件之间的关系问题,实现探测影响金融市场任一时间区域的重大历史事件的目的.本文,我们将此方法应用于美国股票市场的分析当中,得到的结果与现实情况很吻合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡振鹏		63	915	18.0	28.0
2	郭兆纲		4	14	1.0	3.0