基于多元时间序列模型对碳交易风险的管理与控制

• 作者: 刘一同 刘家保 刘梦雅 包启鹏 汪田田
• 来源期刊: 嘉应学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 碳交易 一次指数平滑优化 同期平均增长率 模糊C均值聚类
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机技术
• 页码范围: 5-8
• 页数: 4页
• 分类号: O175.12|O175.14
• 字数: 1867字
• 语种: 中文

摘要

首先建立以购买力风险等为度量指标的基于一次指数平滑法和同期平均增长率方法的预测模型;其次,以北京地区为例,对比不同指标的真实数据和预测数据;再次利用模糊C均值聚类分析七个城市的碳交易类型计算风险识别的各个指标,得出碳交易的主要类别是B类:购买力风险中等,市场风险和流动性风险较低;最后提出了碳交易市场风险管控的措施.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘家保	安徽建筑大学数理学院	12	4	1.0	1.0
2	刘梦雅	安徽大学计算机科学与技术学院	2	5	1.0	2.0
3	汪田田	安徽建筑大学材料与化学工程学院	3	2	1.0	1.0
4	包启鹏	安徽建筑大学数理学院	3	2	1.0	1.0
5	刘一同	安徽建筑大学土木工程学院	3	2	1.0	1.0