中国居民消费价格指数的ARIMA预测模型

• 作者: 王志 范燕君 贺展
• 来源期刊: 安徽师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 中国居民消费价格指数 季节性 ADF检验 ARIMA模型
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 214-219
• 页数: 6页
• 分类号: O211.62
• 字数: 2069字
• 语种: 中文
• DOI: 10.14182/J.cnki.1001-2443.2017.03.003

摘要

本文将2009年1月至2014年12月期间的中国居民消费价格总指数进行了分析,对序列进行了季节性检验和季节性调整,通过计算季节指数,利用时间序列图以及ADF检验方法检验了调整后序列的平稳性,得到了居民消费价格总指数的ARIMA模型.最后分别对CPI进行静态预测和动态预测,将预测结果乘以季节指数将预测结果还原,得到了较为满意的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王志	宁波工程学院理学院	16	39	3.0	5.0
2	贺展	宁波工程学院理学院	2	3	1.0	1.0
3	范燕君	宁波工程学院理学院	1	1	1.0	1.0