基于POT模型的地震再保险定价研究

• 作者: 孟芊汝 尚勤 王喆
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: POT模型 阈值 复合泊松分布 再保险
• 年，卷（期）: tjxyyy_2017,（3）
• 页码范围: 320-332
• 页数: 13页
• 分类号: F2

摘要

中国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,而再保险作为巨灾风险管理的有效手段,在我国的发展极不成熟。本文以地震巨灾为例,基于中国大陆地区1996年至2015年4.5级以上地震造成的直接经济损失数据,运用POT模型和广义帕累托分布(Generalized Pareto Distribution, GDP)对地震巨灾风险进行测算,并给出不同的置信度水平下VaR。最后,利用复合泊松分布的定义和性质给出再保险公司在不同免赔额下净保费的计算方法。为我国巨灾再保险定价研究提供了理论参考和数据支持。