基于ROC曲线的银行危机识别方法的效果分析

• 作者: 余垠 陶菁
• 来源期刊: 上海第二工业大学学报
• 学科: 社会科学
• 关键词: 银行危机识别 受试者工作特征曲线 曲线下面积
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 295-304
• 页数: 10页
• 分类号: G32|G33|G38
• 字数: 6923字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19570/j.cnki.jsspu.2017.04.008

摘要

利用受试者工作特征(ROC)曲线及曲线下面积,将对信号识别效果的要求转换成3个统计评价标准.应用这些标准,从识别能力和稳定性2个维度、全样本和子样本2个方面测试了基于指标的和基于货币压力指数的2种银行危机定义方法.研究发现,基于指标的危机定义的识别能力好于基于货币市场压力指数的识别能力,而名义利率下的货币压力指数的识别效果好于实际利率下的识别效果.不同的危机识别信号效果随着时间的推移和样本范围的不同则有较大的波动.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陶菁	宁波大学商学院	10	33	4.0	5.0
2	余垠	上海第二工业大学理学院	3	0	0.0	0.0