基于ARIMA和GRNN模型对人民币汇率的预测

• 作者: 张艳 蔡光兴
• 来源期刊: 特区经济
• 学科: 经济
• 关键词: ARIMA模型 GRNN模型 汇率预测
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 财经纵横
• 页码范围: 53-55
• 页数: 3页
• 分类号: F224.9
• 语种: 中文

摘要

为了提高人民币汇率预测精度,本文分别采用求和自回归移动平均(ARIMA)模型与广义自回归神经网络(GRNN)模型来拟合和预测人民币兑美元日汇率值,并比较两种模型对人民币汇率拟合预测的效果优劣.研究结果表明,GRNN模型预测效果优于ARIMA模型的预测效果,可应用于人民币兑美元汇率的预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蔡光兴		26	57	4.0	6.0
2	张艳		35	75	4.0	8.0