多维正态分布函数近似值的研究

• 作者: 奚欢 江伟
• 来源期刊: 西南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 高维正态分布函数 Cholesky分解 全概率公式
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 基础研究
• 页码范围: 1-6
• 页数: 6页
• 分类号: O211.1
• 字数: 2837字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13718/j.cnki.xsxb.2017.03.001

摘要

运用矩阵的Cholesky分解技巧和全概率公式给出了高维正态分布函数的近似计算公式.结果显示,高维正态分布函数可用低维正态分布函数的加权值来近似.该方法可推广到其它具有线性变换不变性的高维随机变量分布函数的计算.最后,给出了二维、三维和四维正态分布函数的计算实例,并和Cox的相关结果作了比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	江伟	广西贺州学院人事处	13	9	2.0	2.0
5	奚欢	上海财经大学浙江学院金融与统计系	7	14	3.0	3.0