融资融券对我国股票市场波动性的实证分析

• 作者: 杨洋 王伟
• 来源期刊: 广东经济
• 关键词: 融资融券 波动性VAR模型
• 年，卷（期）: 2017,（14）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 69
• 页数: 1页
• 字数: 1136字
• 语种: 中文

摘要

本文采用VAR模型分析了融资融券对我国股票市场(以沪深300指数为代表)波动性的影响.根据格兰杰因果检验证明:融资交易和融券交易余额变动都是股票市场波动性的格兰杰因.根据脉冲响应得出结论:融资交易和融券交易变动在滞后5期内都能够抑制股票市场的波动性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王伟	青岛大学经济学院	138	440	11.0	14.0
2	杨洋	青岛大学经济学院	7	18	2.0	4.0