浦发银行指数和内地银行指数的双向风险溢出效应研究 ——基于CoVaR(条件在险价值)方法

• 作者: 张杰
• 来源期刊: 商情
• 关键词: 系统性风险 CoVaR 溢出效应
• 年，卷（期）: 2017,（28）
• 所属期刊栏目: 财会探析
• 页码范围: 2
• 页数: 1页
• 字数: 1291字
• 语种: 中文

摘要

根据系统性风险测度,本文选取浦发银行与内地银行股价周数据为样本数据,借用分位数回归方法计算CoVaR,并来讨论浦发银行指数与内地银行指数的风险溢出大小,还有浦发银行对系统性风险大小的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张杰		26	163	8.0	12.0