作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
根据系统性风险测度,本文选取浦发银行与内地银行股价周数据为样本数据,借用分位数回归方法计算CoVaR,并来讨论浦发银行指数与内地银行指数的风险溢出大小,还有浦发银行对系统性风险大小的影响.
推荐文章
基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型的碳市场和煤炭市场风险溢出效应研究
碳市场
煤炭市场
DCC-GARCH-ΔCoVaR模型
风险溢出效应
浦发联合东方有线推出电视银行
电话银行
数字电视
有线网络
东方
家庭用户
上海地区
金融业务
网上银行
互联网金融对银行业风险溢出的实证研究
GARCH模型
CoVaR方法
互联网金融
风险溢出
银行财务信息对价值股票是否具有甄别效应?
商业银行
投资策略
基本面分析
甄别效应
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 浦发银行指数和内地银行指数的双向风险溢出效应研究 ——基于CoVaR(条件在险价值)方法
来源期刊 商情 学科
关键词 系统性风险 CoVaR 溢出效应
年,卷(期) 2017,(28) 所属期刊栏目 财会探析
研究方向 页码范围 2
页数 1页 分类号
字数 1291字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张杰 26 163 8.0 12.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (1)
节点文献
引证文献  (1)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2013(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2017(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2019(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
系统性风险
CoVaR
溢出效应
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
商情
周刊
chi
出版文献量(篇)
113702
总下载数(次)
468
论文1v1指导