固定效应部分线性可加动态面板模型的惩罚二次推断函数估计

• 作者: 丁飞鹏 陈建宝
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 可加动态面板模型 变量变换法 惩罚二次推断函数
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 页码范围: 21-35
• 页数: 15页
• 分类号: O212.1
• 字数: 10754字
• 语种: 中文

摘要

工具变量法是估计动态面板模型的常用方法,但该方法并没有充分利用现有矩条件,导致所得估计有效性不足.为此,本文首先采用变量变换法消除模型的内生性,再用惩罚二次推断函数法推导出个体内具有一阶自相关结构的固定效应部分线性可加动态面板模型中未知参数和函数的估计;进一步,证明了所得估计量的一致性和渐近正态性,同时还用Monte Carlo模拟实验比较了该方法和半参数GMM法在有限样本下的表现;最后将所述方法应用于实际数据分析中.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁飞鹏	江西师范大学数学与信息科学学院	6	5	1.0	2.0
2	陈建宝	福建师范大学数学与信息学院	14	13	3.0	3.0