离散更新风险模型中的红利与注资的最优控制

• 作者: 王一婧 陈格 陈源坪
• 来源期刊: 湘潭大学自然科学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 更新风险模型 最优控制策略 注资 分红 罚金
• 年，卷（期）: xtdxxbzrkxb_2018,（1）
• 页码范围: 63-66
• 页数: 4页
• 分类号: O232

摘要

考虑带有红利支付和注资的离散更新风险模型,公司对红利支付和来自股东的注资进行控制,使得破产前贴现总红利减去贴现总注资和贴现总罚金（发生赤字时）的期望最大化,得到了最优控制策略的特征及最优破产条件.