基于分形统计测度的投资组合研究

• 作者: 吴栩 李佳 燕汝贞 王雪飞
• 来源期刊: 复杂系统与复杂性科学
• 学科: 数学
• 关键词: 分形投资组合 分形统计测度 分形期望 分形方差
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 页码范围: 75-81
• 页数: 7页
• 分类号: F830.59|O213.9
• 字数: 5370字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13306/j.1672-3813.2018.03.009

摘要

为提升投资组合的有效性,首先构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度,给出了两个分形统计测度的运算规则;随后基于分形统计测度构建了分形投资组合模型,给出了分形投资组合模型的解析解;最后以上海证券交易所的所有行业指数为样本,实证分析了分形投资组合模型的有效性.结果 发现,分形统计测度弥补了非分形统计测度难以准确测量证券收益和风险的缺陷,分形投资组合模型在确保收益的同时更好地分散了风险,更加有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李佳	广州大学经济与统计学院	2	1	1.0	1.0
2	王雪飞	成都理工大学商学院	18	62	4.0	7.0
3	吴栩	成都理工大学商学院	14	35	4.0	5.0
4	燕汝贞	成都理工大学商学院	7	11	2.0	3.0