贵金属期货价格的时间序列分析及期货池初期优选方案

• 作者: 卓怡霖 洪清源 钟宇涛
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 贵金属 期货 GARCH模型 风险值
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 页码范围: 350-358
• 页数: 9页
• 分类号: F83

摘要

对2011~2016年间贵金属期货价格对数收益率时间序列数据,总结了基本统计特征,建立了ARMA-GARCH模型和EGARCH模型并进行了风险值分析。在此基础上,建议了一种具有更多获利机会的初选贵金属期货品种池的策略。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	洪清源	上海交通大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0
2	卓怡霖	上海交通大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0
3	钟宇涛	上海交通大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0