基于隐马尔科夫模型的市场指数量化择时研究

• 作者: 傅中杰 吴清强
• 来源期刊: 厦门大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 隐马尔科夫模型 市场择时 交易策略
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 404-412
• 页数: 9页
• 分类号: TP391
• 字数: 7177字
• 语种: 中文
• DOI: 10.6043/j.issn.0438-0479.201710011

摘要

量化择时是量化投资领域的重要组成,主要负责评判何时进行交易.为了验证隐马尔科夫模型(hidden Markov model,HMM)应用到量化择时的可行性,基于股票市场原始数据计算得到候选特征集,并利用HMM对各个单特征进行特征筛选,最后使用选出的特征集训练得到综合模型,预测交易日的市场状态.实验结果表明,基于HMM的交易策略比双均线策略和基于k-均值(k-means)聚类的策略都有更好的表现,且具有较强的识别市场状态、规避系统性风险以及获取超额收益的能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴清强	厦门大学软件学院	9	33	3.0	5.0
2	傅中杰	厦门大学软件学院	1	3	1.0	1.0