基于ARIMA-GARCH模型的应用研究——以佐丹奴华侨店的销售量为例

• 作者: 周宇
• 来源期刊: 金融经济（理论版）
• 关键词: AR模型 ARIMA季节模型 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 133-136
• 页数: 4页
• 语种: 中文

摘要

本文采用时间序列分析方法,通过销售量受到季节循环变动趋势和随机变动趋势的影响,提出在销售量预测的时候应该首先剔除随机变动的影响,在考虑季节趋势的基础上建立AR-GARCH模型,对佐丹奴华侨店的销售量数据进行分析和预测,为企业提供了定量的分析预测数据.结果表明,所建立的模型对于拟合和预测均是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周宇		29	22	3.0	3.0