基于非对称拉普拉斯分布的VaR和ES度量

• 作者: 万闯 唐建阳 李毅 胡宗义
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 非对称拉普拉斯分布 VaR ES 后验分析
• 年，卷（期）: 2018,（9）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 30-40
• 页数: 11页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

基于非对称拉普拉斯分布,构建AR-GJR-AL模型,度量股票市场、股指期货市场和汇率市场的VaR和ES,采用严谨的后验分析方法对模型预测效果进行比较.结果表明:不同的金融市场,其变化波动特征不同,需要选择合适的模型开展VaR和ES的度量,其中,AR-GJR-AL模型在度量ES方面具有明显优势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡宗义		169	2630	30.0	44.0
2	李毅		39	235	9.0	14.0
3	唐建阳		4	2	1.0	1.0
4	万闯		4	8	1.0	2.0