我国金融行业系统性风险传染研究——基于上市金融企业CoVaR模型

• 作者: 任健
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: 系统性风险 上市金融企业 CoVaR模型
• 年，卷（期）: 2018,（7）
• 所属期刊栏目: 发展战略
• 页码范围: 20-22
• 页数: 3页
• 字数: 3680字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2018.07.007

摘要

美国“次贷危机”之后,各界开始反思之前的风险预测和监控机制,金融管理不能只关注单个金融机构或单个行业的风险,必须着眼于金融体系的健康状况和稳定性,以防范系统性风险为目标,加强审慎监管.本文遵循“理论—实证”和“透过现象观察本质”的总体原则,在阐述系统性金融风险相关理论的基础上,以上市金融企业为样本,利用CoVaR模型对我国银行业、证券业、保险业以及银证保行业间上市金融机构股价波动的系统性风险传染问题进行了研究.