基于ARMA模型的人民币对美元汇率的实证分析

• 作者: 杨梦昕 高志
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 经济
• 关键词: 人民币对美元汇率 ARIMA模型 预测误差
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 页码范围: 17-21
• 页数: 5页
• 分类号: F831
• 字数: 3243字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2018.04.006

摘要

针对人民币对美元汇率问题,以2015-01-05—2017-12-20这段时间内的人民币对美元汇率为样本数据,建立了合理的ARIMA模型.结合自相关、偏相关系数图以及单位根检验判断原序列是非平稳时间序列,一阶差分后的序列是平稳时间序列.结合SIC等指标选择出最优的ARIMA(1,1,2)模型.运用该模型进行汇率预测,为企业和投资者的决策提供了可靠的依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高志	安徽财经大学金融学院	21	92	5.0	9.0
2	杨梦昕	安徽财经大学金融学院	2	2	1.0	1.0