商品期货市场跨品种套利策略研究

• 作者: 杨洁
• 来源期刊: 收藏与投资
• 关键词: 农产品期货 跨品种套利 误差修正模型
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 经济视野
• 页码范围: 63
• 页数: 1页
• 字数: 1831字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8719.2018.02.058

摘要

本文通过选取我国大商所豆油和棕榈油期货主力合约通过相关性、ADF 检验、协整检验建立误差修正模型,通过去中心化价差序列确定交易信号和阈值设置.结论显示:长期均衡关系是套利交易前提,且阈值设置对套利效率至关重要.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨洁		2	0	0.0	0.0