含有滞后期的统计协整模型的应用分析——基于我国A股市场的实证研究

• 作者: 孔凡胜
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 工学
• 关键词: 协整检验 单位根检验 滞后协整模型 统计套利
• 年，卷（期）: 2018,（32）
• 所属期刊栏目: 工程管理与技术
• 页码范围: 224-226
• 页数: 3页
• 分类号: TB
• 字数: 4434字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.32.113

摘要

众所周知,股市是宏观经济的晴雨表.整个市场经济的变化会对股市造成大幅度的影响,在一些股票的大波动下,行业轮动效应、板块轮动效应、羊群效应等一系列的效应都会相应出现.但是这种带动效应在股票市场中并不是迅速传递的,一些股票的变动快些,另一些股票变动的相对较慢.准确的找到这些时间差距可以对股市的投资及决策起到更好的指导作用.通过对进行了时间滞后的股票数据之间进行统计套利分析,以期寻找到正常统计套利情况下无法找到的套利机会并与之比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孔凡胜		3	3	1.0	1.0