中国银行风险溢出效应的探究——基于CoVaR模型

• 作者: 梁治军
• 来源期刊: 理财（财经版）
• 关键词: 风险溢出 监管 CoVaR模型
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 银行
• 页码范围: 119-122
• 页数: 4页
• 字数: 3656字
• 语种: 中文

摘要

为了防范极端情况下的银行业风险外溢,本文采用CoVaR模型,分析中国银行的风险溢出效应.经过数据分析,发现中国银行VaR值较小,但风险溢出值%CoVaR较大.这表明中国银行自身风险较低,但其风险会导致整个银行系统产生较大波动.本文针对中国银行风险溢出值较大的特点,提出了相关的政策性建议,对监管银行风险有一定的现实意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁治军	华南理工大学经济与贸易学院	2	1	1.0	1.0