宏观经济指标对股票市场风险溢价影响的实证研究

• 作者: 段全伟 郭建成
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 风险溢价 VAR模型 宏观经济
• 年，卷（期）: sdjr_2019,（3）
• 页码范围: 41-43
• 页数: 3页
• 分类号: F832.51

摘要

风险溢价波动是股票市场波动的主要来源。本文选取宏观经济主要经济指标和股票市场风险溢价,并截取2008年7月以来的月度数据,建立VAR模型。研究发现,主要宏观经济指标对股票市场风险溢价具有显著的影响。