一种惩罚最大似然方法估计混合回归模型

• 作者: 张润楚 徐建军 谭鲜明
• 来源期刊: 中国科学（数学）
• 关键词: 混合回归 惩罚最大似然估计量 强相合 渐近正态
• 年，卷（期）: 2019,（8）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 1159-1182
• 页数: 24页
• 语种: 中文
• DOI: 10.1360/SCM-2018-0132

摘要

本文考虑具有正态误差假设下混合回归模型的参数估计问题.由于似然函数的无界性,混合回归模型普通的最大似然估计不存在.本文提出一种惩罚最大似然方法来估计混合回归模型的参数,证明惩罚最大似然估计量(penalized maximum likelihood estimation,PMLE)具有强相合和渐近正态性.通过深入模拟研究,从估计精确性角度看,惩罚最大似然估计量有很好的表现.本文还给出一个音调感知的例子来说明理论结果的应用.