基于组合预测模型的集团财务公司存款预测应用研究

• 作者: 符超
• 来源期刊: 市场周刊·理论版
• 学科: 经济
• 关键词: 组合预测模型 单一预测模型 存款预测 应用研究
• 年，卷（期）: sczkllb_2019,（17）
• 页码范围: 0099-0102
• 页数: 4页
• 分类号: F

摘要

集团财务公司(下称财务公司)存款预测是资产负债管理和现金流缺口管理的重要环节,但影响财务公司存款因素复杂,故精确预测存款变化十分困难。本文基于前人对金融机构存款预测的组合模型研究,在灰色模型、三次指数平滑模型和BP神经网络模型等基础上使用shapley值法构建财务公司存款组合预测模型,结果表明构建的组合预测模型预测精度高于选定的任一单一存款预测模型,为财务公司提供了一种新的存款预测应用方法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	符超	文华学院经济管理学部	6	0	0.0	0.0