基于GARCH-VaR模型的我国主板和创业板市场风险分析

• 作者: 纪方方
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: 风险价值 ARMA-GARCH模型 风险
• 年，卷（期）: 2019,（17）
• 所属期刊栏目: 经济视野
• 页码范围: 39-41
• 页数: 3页
• 字数: 5327字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9604.2019.17.026

摘要

采用基于GARCH模型度量VaR方法评估我国主板市场和创业板市场风险大小,结果表明,两板市场收益率序列呈现尖峰厚尾,波动聚集等特征,最终计算得出的VaR结果显示创业板市场风险大于主板市场,本文认为应该更加规范创业板市场的信息纰披露制度,充分发挥市场这只无形的手,适当减少人为干预并且应努力完善企业的"入市"和"退市"制度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	纪方方		2	1	1.0	1.0