基于ARIMA模型预测中国M2

• 作者: 兰宁
• 来源期刊: 新营销
• 关键词: 时间序列分析 ARIMA M2预测
• 年，卷（期）: 2019,（12）
• 所属期刊栏目: 经贸论坛
• 页码范围: 220-221
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

货币供应量的可控性和可测性下降,已经变得具有自主变化的趋势,若是能够获悉我国的货币供应量变化规律,并做出正确的预测,将会对经济发展和货币政策的制定起到良好的帮助作用.选用ARIMA时间序列模型,先分析M2的时间序列是否能用于ARIMA,再通过M2的2000年1月-2019年6月的月度数据进行建立ARIMA模型,然后对该模型的拟合效果进行检验,发现拟合效果较好,从而可以用于预测我国未来几年的货币供应量状况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	兰宁		1	0	0.0	0.0