基于ARIMA-SVM组合模型的创业板股票价格预测分析

• 作者: 张青
• 来源期刊: 广西质量监督导报
• 关键词: ARIMA模型 ARIMA-SVM 创业板股价 组合模型
• 年，卷（期）: 2019,（12）
• 所属期刊栏目: 热点透视
• 页码范围: 131-132
• 页数: 2页
• 字数: 3910字
• 语种: 中文

摘要

为解决复杂时间序列棘手的预测问题,在综合了解其线性和非线性复合特征的基础上,提出了基于ARIMA和SVM相结合的时间序列预测模型.本文先用ARIMA模型对时间序列进行线性建模,然后采用SVM对时间序列的非线性部分进行建模,最后得到两种模型的综合预估结果.文章的数据来源于“华泰证券”为期一年的250期股票收盘价,分析结果说明:ARIMA-SVM组合模型的精度比单一模型的预测精度要高,组合模型对于短期动态、静态预测成效较高,有利于投资者和企业做出更加科学可行的决策.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张青	新疆财经大学统计与数据科学学院	1	0	0.0	0.0